澳门论坛六肖资料12码,香港王中王4
体育新闻

鹏华环球发现证券投资基金2015年第1季度报告

发布日期:2022-02-23 12:25   来源:未知   阅读:

  基金管理人:鹏华基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期:2015年4月21日 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年4月16日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2015年1月1日起至3月31日止。 基金产品概况 基金基本情况 基金简称 鹏华环球发现(QDII-FOF)  场内简称 -  基金主代码 206006  交易代码 206006  基金运作方式 契约型开放式  基金合同生效日 2010年10月12日  报告期末基金份额总额 67,061,973.97份  投资目标 积极地环球寻找并发现投资机会,通过积极的战略战术资产配置来进行资产在基金、股票、货币市场工具及现金中的分配,在分散风险的前提下,最大化地实现资本的长期增值。  投资策略 本基金采用多重投资策略,包括自上而下和自下而上方法来增强基金选择流程并提升其效率。衍生品策略将不作为本基金的主要投资策略,且仅用于在适当时候力争规避外汇风险及其他相关风险之目的。 1.战略资产配置 战略资产配置的目标在于通过资产的灵活配置获得最佳的风险回报。首先通过深入研究,建立基于全球主要市场增长、通货膨胀及货币政策的分析框架,再以宏观经济分析及对全球经济趋势的研究为基础,来决定重点投资区域(地域选择)及资产类别和权重,其后定期进行审核调整。资产类别和地区的适度分散可以有效降低组合的相关性及由此可能产生的单一市场的系统性风险和其他相关风险。此外本基金还将使用适当的风险控制措施来监控管理与战略资产配置相关的风险。 2.战术资产配置 本基金在战略资产配置的基础上将根据短期内资本市场对不同区域内的不同资产类别的定价判断其与内涵价值的关系,同时考虑投资环境、资金流动、市场预期等因素的变化情况进行适当的战术资产配置及调整。同时,在对微观及宏观经济判断的基础上,本基金还将使用适当的风险控制措施来监控管理与战术资产配置相关的风险。  业绩比较基准 摩根斯坦利世界指数(MSCIWorldIndexRMB)×50%+摩根斯坦利新兴市场指数(MSCIEmergingMarketsIndexRMB)×50%  风险收益特征 本基金属于投资全球市场的基金中基金(主要投资股票型公募基金),为证券投资基金中的中高风险品种。长期平均的风险和预期收益高于货币型基金、债券基金、混合型基金,长期平均的风险低于投资单一市场的股票型基金。  基金管理人 鹏华基金管理有限公司  基金托管人 中国建设银行股份有限公司  境外投资顾问 英文名称:EurizonCapitalSGRS.p.A.   中文名称:欧利盛资本资产管理股份公司  境外资产托管人 英文名称:StateStreetBankandTrustCompany   中文名称:道富银行   主要财务指标和基金净值表现 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2015年1月1日-2015年3月31日)  1.本期已实现收益 4,162,212.79  2.本期利润 1,183,595.64  3.加权平均基金份额本期利润 0.0288  4.期末基金资产净值 75,329,256.53  5.期末基金份额净值 1.123  注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 基金净值表现 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④  过去三个月 2.65% 0.65% 2.24% 0.74% 0.41% -0.09%  注:业绩比较基准=MSCI明晟世界指数(MSCIWorldIndexRMB)×50%+MSCI明晟新兴市场指数(MSCIEmergingMarketsIndexRMB)×50% 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较  注:1、本基金基金合同于2010年10月12日生效。 2、截至建仓期结束,本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。 管理人报告 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明    任职日期 离任日期    裘韬 本基金基金经理 2010年10月12日 - 11 裘韬先生,国籍中国,CFA,理学硕士,11年证券从业经验。历任美国运通公司研究员,美国哥伦比亚管理公司(原美国河源投资有限公司)基金经理;2010年2月加盟鹏华基金管理有限公司,任职于国际业务部,2010年10月起担任鹏华环球发现证券投资基金基金经理,2011年11月起兼任鹏华美国房地产证券投资基金基金经理,现同时担任国际业务部副总经理。裘韬先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。  尤柏年 本基金基金经理 2014年9月13日 - 11 尤柏年先生,国籍中国,经济学博士,11年证券从业经验。历任澳大利亚BConnect公司Apex投资咨询团队分析师,华宝兴业基金管理有限公司金融工程部高级数量分析师、海外投资管理部高级分析师、基金经理助理、华宝兴业成熟市场基金和华宝兴业标普油气基金基金经理等职;2014年7月加盟鹏华基金管理有限公司,任职于国际业务部,2014年8月至今担任鹏华全球高收益债债券型证券投资基金基金经理,2014年9月至今兼任鹏华环球发现证券投资基金基金经理。尤柏年先生具备基金从业资格。本报告期内本基金基金经理未发生变动。  注:1.任职日期和离任日期均指公司作出决定后正式对外公告之日;担任新成立基金基金经理的,任职日期为基金合同生效日。 2.证券从业的含义遵从行业协会关于从业人员资格管理办法的相关规定。 境外投资顾问为本基金提供投资建议的主要成员简介 姓名 在境外投资顾问所任职务 证券从业年限 说明  AlessandroSolina 首席投资官 24 -  OresteAuleta 基金甄选部负责人 16 -  AndreaConti 策略负责人 13 -  DomenicoMignacca 风险管理负责人 19 -   报告期内本基金运作遵规守信情况说明 报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及基金合同的约定,本着诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运作基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基金运作合规,不存在违反基金合同和损害基金份额持有利益的行为。 公平交易专项说明 公平交易制度的执行情况 报告期内,本基金管理人严格执行公平交易制度,确保不同投资组合在研究、交易、分配等各环节得到公平对待。 异常交易行为的专项说明 报告期内,本基金未发生违法违规且对基金财产造成损失的异常交易行为。本报告期内未发生基金管理人管理的所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的5%的情况。 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 报告期内基金投资策略和运作分析 回顾2015年1季度全球主要资产的表现,以美元计价,标普指数上涨了0.95%,欧洲STOXX50指数上涨了5.17%,MSCI中国指数上涨了8.1%,MSCI亚太指数上涨了4.84%,MSCI新兴市场股票指数上涨了2.22%,MSCI发达国家股票指数上涨了2.47%. 从各类资产的表现来看,新兴市场与发达市场的股市表现均可,都取得了2%左右的正收益。从结构上来看,发达国家中欧洲股票表现较好,美国股市收益相对较差,新兴市场中亚太市场及俄罗斯股市均有上佳的表现。 从基本面来看,受欧央行QE推出的提振,欧洲股市表现较佳,但由于欧元同期下跌较多,以美元计价欧洲股市则上涨了5%左右。基金在1季度对欧洲股市做了重点配置,并对冲了欧元下跌的风险,并取得了较好的收益。 在美国股市方面基金仍然维持了低配的策略,一方面考虑到美股的估值较高;另一方面也通过低配美国来规避美联储政策的不确定性。 新兴市场仍是基金配置的重点,我们一方面加大了对大中华地区的配置,并在结构上转向以配置香港资产为主的策略。我们预期香港市场估值将会受到国内投资者参与度提升后带来的提振,因此也加大了在港股资产配置上的力度。我们还配置了部分资产在俄罗斯股市,也取得了不错结果。另一方面基金配置的越南、巴西等新兴市场国家仍然表现较差,未来基金会择机清仓这些品种,并转换至更加有效的投资方向。 报告期内基金的业绩表现 截至本报告期末,本报告期内基金份额净值增长率为2.65%,同期业绩比较基准收益率为2.24%,基金表现领先业绩基准0.41%。 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 1季度我们看到了中国政府采取了更多切实有效的货币政策及财政政策对实体经济进行刺激,从领先指标来看,也取得了一定的成果。1季度国内股市的快速上涨,房地产价格的企稳后对居民财富效应及信心的提振,以及港股投资的进一步开放,使得我们对大中华股市的低估值、高成长、稀缺性的品种的偏好得到了较高的提升。 根据基金合同,本基金可以投资不超过40%的基金资产于股票及货币类资产,二季度我们将会采用ETF+精选港股个股的双轮驱动模式对港股及大中华股市进行更多的配置。 整体上我们对市场仍保持谨慎乐观态度,我们将密切关注宏观形势的变化,谨慎灵活地调整组合,并继续看好具有长期投资价值的行业和地区。借此,我们也向基金持有人多年的信任和支持表示由衷的感谢。 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金出现连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元情形;截至报告期末,本基金资产净值已高于五千万元。 投资组合报告 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(人民币元) 占基金总资产的比例(%)  1 权益投资 - -   其中:普通股 - -   优先股 - -   存托凭证 - -   房地产信托凭证 - -  2 基金投资 55,834,658.04 60.55  3 固定收益投资 - -   其中:债券 - -   资产支持证券 - -  4 金融衍生品投资 - -   其中:远期 - -   期货 - -   期权 - -   权证 - -  5 买入返售金融资产 - -   其中:买断式回购的买入返售金融资产 - -  6 货币市场工具 - -  7 银行存款和结算备付金合计 30,307,973.68 32.87  8 其他资产 6,075,563.07 6.59  9 合计 92,218,194.79 100.00   报告期末在各个国家(地区)证券市场的股票及存托凭证投资分布 注:本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 报告期末按行业分类的股票及存托凭证投资组合 注:本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票及存托凭证投资明细 注:本基金本报告期末未持有股票及存托凭证。 报告期末按债券信用等级分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名金融衍生品投资明细 注:本基金本报告期末未持有金融衍生品。 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名基金投资明细 序号 基金名称 基金类型 运作方式 管理人 公允价值(人民币元) 占基金资产净值比例(%)  1 WISDOMTREEEUROPEHEDGEDEQU 股票型 ETF基金 WisdomTreeAssetManagementInc 8,531,147.27 11.33  2 HSH-SHAREETF 股票型 ETF基金 HangSengInvestmentManagementLtd 6,006,652.14 7.97  3 SPDRS&PHOMEBUILDERSETF 股票型 ETF基金 StateStreetGlobalMarketsLL 4,980,832.82 6.61  4 SPDRS&PCHINAETF 股票型 ETF基金 StateStreetBankandTrustCompany 4,678,882.27 6.21  5 GUGGENHEIMCHINATECHNOLOGY 股票型 ETF基金 GuggenheimFundDistributors 3,763,379.99 5.00  6 ISHARESFTSEA50CHINAINDEX 股票型 ETF基金 BlackrockAssetMgtNAsiaLtd 3,476,483.01 4.62  7 PROSHARESVIXSHORT-TERMFUT 股票型 ETF基金 ProsharesTrust 3,238,843.48 4.30  8 MARKETVECTORSRUSSIAETF 股票型 ETF基金 MarketVectorsETFTrust 2,719,643.32 3.61  9 SPDRS&POIL&GASEXP&PR 股票型 ETF基金 StateStreetBankandTrustCompany 2,379,795.39 3.16  10 MARKETVECTORSVIETNAMETF 股票型 ETF基金 VanEckSecuritiesCorp 1,969,926.38 2.62   投资组合报告附注 本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 其他资产构成 序号 名称 金额(人民币元)  1 存出保证金 -  2 应收证券清算款 -  3 应收股利 -  4 应收利息 4,580.88  5 应收申购款 21,140.11  6 其他应收款 6,049,842.08  7 待摊费用 -  8 其他 -  9 合计 6,075,563.07   报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 注:本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末未持有股票。 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。 开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 40,162,308.87  报告期期间基金总申购份额 34,019,889.20  减:报告期期间基金总赎回份额 7,120,224.10  报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以-填列) -  报告期期末基金份额总额 67,061,973.97   基金管理人运用固有资金投资本基金情况 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 注:本基金管理人本报告期未申购、赎回或者买卖本基金基金份额。 备查文件目录 备查文件目录 (一)《鹏华环球发现证券投资基金基金合同》; (二)《鹏华环球发现证券投资基金托管协议》; (三)《鹏华环球发现证券投资基金2015年第1季度报告》(原文)。 存放地点 深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层鹏华基金管理有限公司。 北京市西城区闹市口大街1号院1号楼中国建设银行股份有限公司。 查阅方式 投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅,也可按工本费购买复印件,或通过本基金管理人网站(http://)查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司,本公司已开通客户服务系统,咨询电线。 鹏华基金管理有限公司 2015年4月21日